El italiano Monte dei Paschi, el único banco que suspende los test de estrés de la banca europea

LONDRES.- Los test de estrés publicados este viernes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) predicen que el conjunto del sector comunitario mantendría en un nivel saludable su ratio de capital de calidad frente activos de riesgo (CET 1) en un escenario hipotético adverso para los próximos tres años.

El conjunto del sector obtiene un ratio del 9,4% en 2018 bajo ese supuesto, mientras que tan solo un banco, el italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS), se sitúa por debajo del mínimo regulatorio del 4,5%.

Los dos principales bancos alemanes, el Deutsche Bank y el Commerzbank, que han generado dudas en los últimos meses, obtienen un ratio del 7,8% y el 7,42%, respectivamente, lejos del mínimo requerido, aunque por debajo de la media.

El Banco Popular, el segundo banco europeo tras el MPS con menos solvencia

El conjunto de los diez bancos alemanes analizados reciben una nota del 9,5%, mientras que los seis españoles obtienen en conjunto un 8,6% y los cinco italianos un 7,7%.

"El resultado demuestra la resistencia del sector bancario europeo en general, gracias a un significativo aumento de la capitalización", afirma la EBA en su informe.

El austríaco Raiffeisen Landesbanken Holding es el banco con una solvencia más baja después del MPS, del 6,14 %, seguido del español Banco Popular (7,01 %) y el también italiano UniCredit (7,12 %), mientras que el mejor situado en la prueba del supervisor europeo es el alemán NRW.BANK, con un ratio de capital del 35,40 % en 2018 bajo un escenario adverso.

La EBA ha evaluado a 51 grandes bancos europeos con un mínimo de 30.000 millones de euros en activos, mientras que en 2014 analizó la situación de 123 entidades. En esta ocasión, no ha establecido un umbral mínimo de capital, por lo que no ha divulgado notas de aprobado o suspenso sobre cada entidad.

"El test de estrés de la EBA en 2016 muestra como los beneficios de la mejora en el capital hecha hasta ahora se reflejan en la capacidad de resistencia del sector bancario europeo en caso de un 'shock' severo"

"El test de estrés de la EBA en 2016 muestra como los beneficios de la mejora en el capital hecha hasta ahora se reflejan en la capacidad de resistencia del sector bancario europeo en caso de un 'shock' severo", afirmó el presidente del supervisor, Andrea Enria. "Esta prueba es vital para ayudar a los supervisores a acelerar el proceso de reparación del balance de los bancos, algo importante para restaurar el flujo de prestamos a los hogares y las empresas", agregó.

Para examinar la capacidad de las entidades ante un escenario adverso, el supervisor ha establecido una hipotética recesión en 2016 (del -1,2%) y en 2017 (-1,3%), seguida de un crecimiento en 2018 (0,7 %).

La situación más preocupante entre los bancos evaluados es la del italiano MPS, ante el riesgo de que su falta de solvencia pueda deteriorar al sector en Italia e impactar al resto del continente.

El Banco Central Europeo (BCE) ha instado a la entidad a reducir en aproximadamente un 30% su volumen de préstamos dudosos en 2018, que debería pasar de 46.900 millones de euros hasta 32.600 millones.

La entidad recibió anoche una propuesta para sanear sus finanzas por parte de las firmas Intesa Sanpaolo y UBS orientada a reducir alrededor de 9.600 millones el volumen de créditos fallidos.